Der Begriff "Engle" bezieht sich auf die Engle-Granger-Methode, eine ökonometrische Technik zur Analyse von Beziehungen zwischen Zeitreihen. Diese Methode wurde von Robert F. Engle und Clive W.J. Granger entwickelt und ist in der Finanzwelt weit verbreitet.
Die Engle-Granger-Methode basiert auf der Idee, dass Zeitreihen oft langfristigen Trends unterliegen, aber auch kurzfristigen Schwankungen ausgesetzt sind. Diese Methode ermöglicht es uns, diese kurzfristigen Abweichungen von den langfristigen Trends zu analysieren und Themen wie Kointegration und Fehlerkorrektur zu untersuchen.
Kointegration bezieht sich auf das Konzept, dass zwei oder mehr Zeitreihen langfristig miteinander in Beziehung stehen können. In der Finanzwelt untersuchen wir oft die Beziehung zwischen Aktienkursen und anderen Marktfaktoren wie Zinsraten oder Wirtschaftsindikatoren. Die Engle-Granger-Methode hilft uns, diese Beziehungen zu analysieren und zu verstehen.
Ein weiterer Aspekt der Engle-Granger-Methode ist die Fehlerkorrektur. Diese Methode ermöglicht es uns, die Geschwindigkeit anzupassen, mit der eine Zeitreihe zu ihrem langfristigen Gleichgewicht zurückkehrt, nachdem sie von einem kurzfristigen Schock abgewichen ist. Dies ist besonders wichtig, um die Dynamik von Märkten und die Effizienz von Preisanpassungen zu verstehen.
Die Engle-Granger-Methode wird oft in der wirtschaftlichen und finanzwirtschaftlichen Forschung, der Prognosemodellierung und der Entwicklung von Handelsstrategien verwendet. Es ist ein leistungsfähiges Werkzeug, um komplexe Zusammenhänge zwischen verschiedenen Variablen zu analysieren und fundierte Entscheidungen zu treffen.
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